今天，美国纽约大学和加利福尼亚大学圣迭戈分校的网站都自豪地宣布：“本校员工获得诺贝尔经济学奖。”

　 瑞典皇家科学院8日在斯德哥尔摩宣布，将2003年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特？恩格尔和英国经济学家克莱夫？格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新 方法分析经济时间数列，从而给经济学研究和经济发展带来的巨大影响。

　 两位经济学家大部分的职业生涯都在加利福尼亚大学圣迭戈分校度过，并且都在今年夏天退休。他们都还是加利福尼亚大学圣迭戈分校的荣誉教授。恩格尔现在为纽约大学服务。

　 罗伯特？恩格尔和克莱夫？格兰杰的友谊从1975年就开始了。格兰杰说，那时候他在麻省理工大学遇到恩格尔，为他的智慧所倾倒，就邀请他到加利福尼亚大学圣迭戈分校一起工作。

　 回忆一起合作的20多年，格兰杰在加利福尼亚大学圣迭戈分校的网页上热情地说：“我们不是同一领域的竞争对手，而是思想上相互的启迪者。我们总是一起分享研究心得，我们发表的论文都渗透着对方的观点。”

　 罗伯特？恩格尔说，他得到获奖的消息时，刚吃完午饭回到办公室。瑞典皇家科学院的一位秘书打电话告诉他：“您的人生将变得与众不同，我荣幸地通知您，您将和克莱夫？格兰杰一起分享今年的诺贝尔经济学奖”。

　 “我和妻子是用咖啡庆祝的。”恩格尔说。

　 报喜的电话铃响起时，克莱夫？格兰杰正在睡觉。“后半夜真是无眠之夜。”格兰杰说。

　 瑞典皇家科学院为什么会将绣球抛给这对20多年的合作伙伴？

　 中国社科院金融所研究员易宪容介绍说，恩格尔在上世纪80年代创立了一种被经济学界称之为“自动递减条件下的易方差性”理论模式，并提出了根据时间变化的易变性进行经济时间数列分析的方式。格兰杰对经济学研究的一大杰出贡献是，发现非稳定时间数列的特别组合可以呈现出稳定性，从而可以得出正确的统计推理。

　 瑞典皇家科学院称赞：“恩格尔的分析方式对经济学研究具有‘重大的突破性意义’，而且他的 A RCH理论模式已成为经济界用来进行研究以及金融市场分析人士用来评估价格和风险的必不可少工具。而格兰杰的发现对研究财富与消费、汇率与价格以及短期利率与长期利率之间的关系具有非常重要的意义。”

　 易宪容解释说，金融市场的随机变化随处可见，如股价、期权、汇率等，这就是所谓的“变化性”。市场波动往往有一定周期性，相对平静的时期过后，就会出现剧烈波动的特殊时期。经济学家一直努力尝试设计一套统计模式，以预测经济变化的规律。恩格尔的理论可以说是在这个领域的一大突破。他发明的这套统计模式，可以描绘随时间变化的经济趋势。这种模式不仅是学者们的理论工具，而且已经成为金融分析师们研究资产价格和估计投资风险的必不可少的工具。

　 “格兰杰当选2002年美国经济学联合会杰出资深会员，是目前全球最杰出的计量经济学家之一。其著作几乎包括近40年来时间序列方面的重大进展。同时，他在谱系分析、长期分析、经济预测等方面也成绩显著。这些都是计量经济学界的最前沿领域。”易宪容说。

　 （本报北京10月9日电）